ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إستخدام نماذج تحليل السلاسل ال...>الوصف

إستخدام نماذج تحليل السلاسل الزمنية للتنبؤ بمؤشر الأسواق المالية الناشئة: دراسة حالة المؤشر العام لسوق دبي المالي

العنوان بلغة أخرى: Use of Time Series Analysis Models to Pred Ict the Emerging Financial Market Index Acase Study on the General Index of the Dubai Fainancal Market
المصدر: مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة القدس المفتوحة
المؤلف الرئيسي: كمخلي، يحيي عبدالحميد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: كتلو، حسن رضوان (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج5, ع14
محكمة: نعم
الدولة: فلسطين
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: كانون الأول
الصفحات: 28 - 43
DOI: 10.33977/1760-005-014-003
ISSN: 2313-7592
رقم MD: 1119888
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
السياسة المالية | الأسواق المالية الناشئة | سوق دبي المالي | تحليل السلاسل الزمنية | المؤشرات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
السلاسل الزمنية | نماذج | نماذج ARIMA | Time Series | ARIMA Models
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

44

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى بناء نموذج التغيرات العشوائية لقيم مؤشر سوق دبي المالي باستخدام نماذج تحليل السلاسل الزمنية وهي نماذج (Box – Jenkins) ولاسيما نماذج ARIMA(p,d,q)، ثم التنبؤ بالتغيرات المستقبلية لقيم مؤشر سوق دبي المالي لأول شهرين من عام (2019)، لمساعدة المستثمرين على تشكيل تقييمات صحيحة عن واقع الاستثمار في سوق دبي وعن حركة المؤشر في المستقبل، وبالتالي البناء على تلك التقييمات إما بالاستثمار في السوق من خلال تكوين محفظة قريبة من محفظة المؤشر العام للسوق في حال التقييمات الإيجابية، أو عدم الاستثمار فيه في حال التقييمات السلبية والبحث عن مجالات أخرى للاستثمار، وفي سبيل ذلك اعتمد الباحث على أسعار الإغلاق اليومية للمؤشر العام لسوق دبي المالي في أيام التداول الفعلية خلال الفترة الممتدة من (2010 - 2018)، وبواقع الحصول على (2464) مشاهدة تمثل أسعار إغلاق المؤشر والتي تم الحصول عليها من الموقع الرسمي لسوق دبي المالي، وقد توصل الباحث إلى أن النموذج المناسب والملائم للتنبؤ هو نموذج ARIMA(1,1,0)، حيث أظهر النموذج كفاءة عالية وقدرة كبيرة على التنبؤ بالقيم المستقبلية بشكل دقيق وصل إلى نسبة (98.70%) عند التنبؤ بالقيم المقدرة للمؤشر لأول شهرين من عام (2019) وذلك بشكل دقيق وقريب جداً من واقع القيم الفعلية لمؤشر سوق دبي المالي، كما بينت الدراسة أن الاتجاه العام لمؤشر سوق دبي المالي هو تجاه صاعد وبالتالي جاذب ومشجع على الاستثمار، وأن سوق دبي المالي لا يتمتع بالكفاءة على المستوى الضعيف، كما توصي الدراسة المستثمرين في سوق دبي المالي بضرورة دراسة حركة مؤشر السوق وتحليلها باعتباره المرآة العاكسة لكافة التغيرات الحاصلة في أسعار أسهم الشركات المدرجة في السوق؛ لمعرفة تجاه السوق وبناء قراراتهم الاستثمارية الصحيحة.

This research seeks to build a random changes model for the DFM index values, using time series analysis models, which are Box - Jenkins models, especially ARIMA (p, d, q) , then predicting future changes to the values of the Dubai Financial Market index, for the first two months of 2019. This would help investors to have accurate assessments of the reality of investment in the Dubai market and the movement of the index in the future. Thus, they would act based on these assessments by either investing in the market by creating a portfolio close to the general index of the market in the event of positive assessments, or not investing in the event of negative assessments and searching for other areas for investment. The researcher relied on the daily closing prices of the general index of the Dubai Financial Market in the actual trading days during the period 2010 - 2018 and obtained 2464 views representing the closing prices of the index from the official website of the Dubai Financial Market. The researcher concluded that the appropriate model for forecasting is the ARIMA (1,1,0), as it showed high efficiency and great ability to predict accurate future values at 98.70%. It predicted the estimated values of the index for the first two months of 2019 accurately. The values were very close to the actual values of the Dubai Financial Market Index. The study also showed that the general trend of the Dubai Financial Market Index is an upward trend, attracting and encouraging investment. Moreover, the inefficiency of Dubai Financial Market scored low level. The study recommends that investors in the Dubai Financial Market need to study and analyze the movement of the market index as a sign of all fluctuations of share prices of companies listed in the market, in order to identify the trends of the market and have the right investment decisions.
ISSN: 2313-7592

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.