ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار نموذج السير العشوائي لح...>الوصف

اختبار نموذج السير العشوائي لحركة أسعار الصرف: دراسة مقارنة سورية، العراق، مصر

العنوان بلغة أخرى: Testing the Random Walk Model of the Exchange Rate Movement: Comparisation Study of Syria, Iraq, Egypt
المصدر: مجلة جامعة البعث سلسلة العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة البعث
المؤلف الرئيسي: لبابيدي، نور (مؤلف)
مؤلفين آخرين: هاشم، نوار (مشرف)
المجلد/العدد: مج43, ع11
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 11 - 39
ISSN: 1022-467X
رقم MD: 1145416
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسعار الصرف | المصارف العربية | نموذج السير العشوائي | الاستقرار الاقتصادي
كلمات المؤلف المفتاحية:
نموذج السير العشوائي | الكفاءة عند المستوي الضعيف | سعر الصرف الرسمي | Random Walk Model | Weak form Efficiency | Official Exchange Rate
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار نموذج السير العشوائي باستخدام البيانات اليومية لأسعار الصرف الفورية الرسمية لكل من سورية، العراق، مصر للفترة (2010-2019)، وذلك لتحقق من كفاءة حركة سعر الصرف عند المستوى الضعيف. تم اختبار التوزيع الطبيعي لسلسلة الاسعار وبالإضافة إلى تطبيق خمسة اختبارات احصائية مختلفة هي: اختبار جذر الوحدة Tests Root Unit اختبار الارتباط المتسلسل، اختبار عدم ثبات التباين، اختبار نموذج (0,1,0) ARIMA. اظهرت النتائج أن أسعار الصرف لكل من الليرة السورية، الدينار العراقي، الجنيه المصري مقابل الدولار الامريكي لا تتبع السير العشوائي، أي تم رفض فرضية الكفاءة عند المستوى الضعيف، مما يتيح فرصة للمستثمرين للاستفادة من البيانات التاريخية لأسعار الصرف لتنبؤ بسعر الصرف الفوري المستقبلي.

This study aims to test the random traffic model using daily data of official spot exchange rates for Syria, Iraq, and Egypt for the period (2010-2019), in order to verify the efficiency of the exchange rate movement at the weak level. Normality Test of the price chain was tested in addition to applying five different statistical tests: Unit Root Tests, Correlation Test, Variance Test, ARIMA (0,1,0) model test. The results showed that the exchange rates of the Syrian pound, the Iraqi dinar, the Egyptian pound against the US dollar do not follow the random walk, that is, the efficiency hypothesis was rejected at the weak level, which provides an opportunity for investors to benefit from historical exchange rate data to predict the future spot exchange rate.
ISSN: 1022-467X

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.