ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > Optimal Portfolio and Performa...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

Optimal Portfolio and Performance-Risk Metric: A Study on Saudi Stock Market

المصدر: مجلة البشائر الاقتصادية
الناشر: جامعة طاهري محمد، بشار - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: Tahi, Abderrahmane (Author)
مؤلفين آخرين: Djebouri, Mohammed (Co-Author)
المجلد/العدد: مج7, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: أوت
الصفحات: 833 - 848
DOI: 10.33704/1748-007-002-047
ISSN: 2437-0932
رقم MD: 1163257
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: الإنجليزية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المخاطر المالية | قياس الأداء | سوق الأوراق المالية | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
Mean-Variance Optimization | Rebalance Technique | Performance Metric | Risk Metric | Value at Risk | Conditional Value at Risk
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: The aim of this study is to estimate the optimal portfolio weights for the mean-variance efficient optimal portfolio using linear programming technique for single and multiperiod using rebalance technique, then compare the performances and risk metrics with the equal weighted portfolio, we used in performance metrics Sharpe and Treynor ratios, CAPM Alpha and Beta, and for the risk metrics VaR and CVaR. We found that the MV optimal portfolio performed better and less risky than the equal-weighted portfolio for both single and multi periods.
ISSN: 2437-0932

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.