Optimal Portfolio and Performance-Risk Metric: A Study on Saudi Stock Market
| المصدر: | مجلة البشائر الاقتصادية |
|---|---|
| الناشر: | جامعة طاهري محمد، بشار - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |
| المؤلف الرئيسي: | Tahi, Abderrahmane (Author) |
| مؤلفين آخرين: | Djebouri, Mohammed (Co-Author) |
| المجلد/العدد: | مج7, ع2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| الشهر: | أوت |
| الصفحات: | 833 - 848 |
| DOI: |
10.33704/1748-007-002-047 |
| ISSN: |
2437-0932 |
| رقم MD: | 1163257 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | الإنجليزية |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
Mean-Variance Optimization | Rebalance Technique | Performance Metric | Risk Metric | Value at Risk | Conditional Value at Risk
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
7
| LEADER | 01742nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1906694 | ||
| 024 | |3 10.33704/1748-007-002-047 | ||
| 041 | |a eng | ||
| 044 | |b الجزائر | ||
| 100 | |9 623437 |a Tahi, Abderrahmane |e Author | ||
| 245 | |a Optimal Portfolio and Performance-Risk Metric: |b A Study on Saudi Stock Market | ||
| 260 | |b جامعة طاهري محمد، بشار - كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير |c 2021 |g أوت | ||
| 300 | |a 833 - 848 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |b The aim of this study is to estimate the optimal portfolio weights for the mean-variance efficient optimal portfolio using linear programming technique for single and multiperiod using rebalance technique, then compare the performances and risk metrics with the equal weighted portfolio, we used in performance metrics Sharpe and Treynor ratios, CAPM Alpha and Beta, and for the risk metrics VaR and CVaR. We found that the MV optimal portfolio performed better and less risky than the equal-weighted portfolio for both single and multi periods. | ||
| 653 | |a المخاطر المالية |a قياس الأداء |a سوق الأوراق المالية |a السعودية | ||
| 692 | |b Mean-Variance Optimization |b Rebalance Technique |b Performance Metric |b Risk Metric |b Value at Risk |b Conditional Value at Risk | ||
| 773 | |4 الاقتصاد |6 Economics |c 047 |e A-Bashaer Economic Journal |f Mağallaẗ al-bašā’ir al-iqtiṣādiyaẗ |l 002 |m مج7, ع2 |o 1748 |s مجلة البشائر الاقتصادية |v 007 |x 2437-0932 | ||
| 700 | |9 623438 |a Djebouri, Mohammed |e Co-Author | ||
| 856 | |u 1748-007-002-047.pdf | ||
| 930 | |d y |p y |q n | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 1163257 |d 1163257 | ||
عناصر مشابهة
-
Market Risk Estimation Using Non-Parametric Value at Risk and Conditional Value at Risk: An Empirical Study of the Algerian Stock Market
بواسطة: Tahi, Abderrahmane منشور: (2021) -
Risk Modeling, Return Forecasting, and Optimal Portfolio Selection: An Empirical Study on Amman Stock Exchange
بواسطة: الشواورة، فواز خالد أحمد منشور: (2024) -
Reducing the Risks of the Investment Portfolio and Maximizing its Return Using the Genetic Algorithm: A Study of a Sample of Companies Listed in the Iraq Stock Exchange
بواسطة: Al-Hasnawi, Salim Salal Rahi منشور: (2022) -
Stock Price Returns and Risk in the Saudi Stock Market
بواسطة: الفوزان، فوزان بن عبدالعزيز منشور: (2011) -
The Impact of Diversification on the Portfolio Performance: Risk and Return
بواسطة: Alotaik, Wejdan منشور: (2023)
