ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار إمكانية تكامل الأسواق ا...>الوصف

اختبار إمكانية تكامل الأسواق المالية الناشئة وأثره على عوائد الاستثمار في المحفظة المالية الدولية

العنوان بلغة أخرى: Testing the Possibility of Integration of Emerging Financial Markets, and its Affect on the International Portfolio Returns
المصدر: مجلة الواحات للبحوث والدراسات
الناشر: جامعة غرداية
المؤلف الرئيسي: كروش، راضية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: دادن، عبدالغني (م. مشارك), شربي، محمد الأمين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 586 - 604
DOI: 10.54246/1548-009-002-036
ISSN: 1112-7163
رقم MD: 1172021
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo, AraBase, HumanIndex, science
مواضيع:
التكامل الاقتصادي | المحافظ المالية | التنويع الاقتصادي | سوق الأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
تكامل مالي | سوق مالي | تنويع دولي | محفظة مالية | أسواق ناشئة | معامل ارتباط | Financial Integration | Financial Market | International Diversification | Portfolio | Emerging Marlets | Correlation Coefficient
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة للكشف عن تكامل-انفصال الأسواق المالية الناشئة، واختبار أثر هذه العلاقة على العوائد من المنتظرة من التنويع الدولي في المحفظة المالية، من أجل ذلك اعتمدنا على عينة لأربع أسواق ناشئة خلال الفترة الممتدة من 31 أكتوبر 1989 إلى غاية 31 ديسمبر 2014 بتردد شهري، مستخدمين مجموعة من الاختبارات الإحصائية والمتمثلة في اختبار التكامل المشترك لجوهانسن، إضافة إلى اختبار السببية لكراجر، بينت نتائج الدراسة أن الأسواق الناشئة لا تتكامل فيما بينها ما جعلها تتمتع بمعاملات ارتباط منخفضة، كما أنها تحقق عوائد هامة من خلال عملية التنويع فيما بينها، كما بينت نتائج اختبارات السببية بين هذه الأسواق أنها أحادية الاتجاه.

this study aims to detect the integration/segmentation of capital markets in four emerging countries: Malaysia; Indonesia; brazil and Mexico. over the period of 31 October 1989 intel 31 December 2014. So to check the impact of financial integration on international diversification returns we used a various econometric tests as like: Johansen test and Granger causality technique. the results show that the emerging markets are segmented, and the segmentation of these markets caused a less correlation wich has a significant effect on international diversification, even that the results of causality show that it has a single trend.
ISSN: 1112-7163

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.