| LEADER |
03698nam a22002537a 4500 |
| 001 |
1930443 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b سوريا
|
| 100 |
|
|
|9 529373
|a الأحمد، زينة
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a نمذجة التذبذبات في الأسواق المالية الناشئة:
|b حالة سوق دمشق للأوراق المالية خلال الفترة 2010-2016
|
| 246 |
|
|
|a Modeling Volatility in Emerging Stock Markets:
|b The Case of Damascus Securities Exchange
|
| 260 |
|
|
|b جامعة تشرين
|c 2019
|
| 300 |
|
|
|a 261 - 280
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تهدف هذه الدراسة إلى اختيار النموذج الأمثل لنمذجة تذبذبات عوائد مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية. بالاعتماد على البيانات اليومية لسلسلة عوائد مؤشر سوق دمشق خلال الفترة الزمنية من 1/1/2010 ولغاية 31/12/2016، تم تطبيق مجموعتين من نماذج الانحدار الذاتي المعمم المشروط بعدم ثبات التباين (GARCH)، وهما نماذج لقياس الأثر المتماثل ونماذج لقياس الأثر غير المتماثل. ولغاية اختيار النموذج الأمثل تم اجراء عدد من الاختبارات وهي (SIC), (AIC) و(LL) Log Likelihood. بينت نتائج الدراسة أن نموذج EGARCH هو النموذج الأمثل للتذبذب، كما أظهر تطبيق نماذج GARCH لقياس الأثر غير المتماثل وجود هذا الأثر وغياب أثر الرافعة بمعنى أن أثر الصدمات الموجبة على التذبذب أكبر من أثر الصدمات السالبة. كما وأظهرت الدراسة أن للأزمة أثرا سلبيا على عوائد وتذبذبات مؤشر السوق.
|
| 520 |
|
|
|b This study aimed at choosing the optimal model for modeling volatility in the Damascus Securities Exchange using daily data of the index for the period from 1/1/2010 to 29/12/2016. The study utilizes two sets of GARCH models. One for measuring the symmetric effect and the other for measuring the asymmetric effect. In order to choose the optimal model, the following tests were applied: AIC, SIC, LL. The study revealed that the EGARCH model is the optimal model for volatility. Applying the GARCH models to measure the asymmetric effect showed the presence of asymmetric effect and the absence of leverage effect. The study also showed that the crisis has a negative impact on returns and volatility on the market index, which reveals the existence of positive correlation between return and volatility.
|
| 653 |
|
|
|a الأزمات السورية
|a الأسواق المالية
|a المحافظ الاستثمارية
|a عوائد السوق
|a دمشق
|
| 692 |
|
|
|a التذبذب
|a نموذج GARCH
|a أثر الرافعة
|a سوق دمشق للأوراق المالية
|b Volatility
|b GARCH Models
|b Leverage Effect
|b Damascus Securities Exchange
|
| 700 |
|
|
|9 634304
|a سلمان، آلاء قصى
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 012
|e Tishreen University Journal of Research and Scientific Studies - Economic and Legal Sciences Series
|f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ tišrīn li-l-buḥūṯ wa-al-dirāsāt al-ʿilmiyyaẗ. Silsilaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ
|l 002
|m مج41, ع2
|o 0528
|s مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
|v 041
|x 2079-3073
|
| 856 |
|
|
|u 0528-041-002-012.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1185323
|d 1185323
|
