ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>اختبار القدرة التفسيرية لنموذج...>الوصف

اختبار القدرة التفسيرية لنموذج تسعير الموجودات الرأسمالية في سوق العراق للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: Testing the Explanatory Ability of the Capital Asset Pricing Model in the Iraqi Stock Exchange
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الدباغ، نوار كنعان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع56
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 154 - 172
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1255772
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأوراق المالية | المخاطر المالية | الأصول الرأسمالية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر الاستثمار | الاسواق المالية | نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية | منهجية البيانات المزدوجة المتوازنة | Investment Risk | Financial Markets | Capital Asset Pricing Model | Balanced Double Data Methodology.
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يهدف البحث إلى الإلمام بالمخاطر المحيطة بالاستثمار في الأسواق المالية عبر عرض الأدبيات المالية والاقتصادية التي تناولتها، فضلا عن اختبار نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية على عينة لأسهم بعض الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، والكشف عن قدرته في تفسير التغيرات في قيمها السوقية، من حيث إمكانيته في الأخذ بعين الاعتبار خصوصية سوق العراق للأوراق المالية، باستخدام مناهج انحدار البيانات المزدوجة المتوازنة (Balanced Panel Data) والمتمثلة بمنهجية الانحدار التجميعي (PRM) والأثر الثابت (FEM) والأثر العشوائي (REM) لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وللبيانات الشهرية للمدة من كانون الثاني 2018 إلى كانون الأول 2019. وقد أفصحت النتائج عن وجود قدرة تفسيرية ضعيفة للنموذج.

The research aims to get acquainted with the risks surrounding investing in the financial markets by presenting the financial and economic literature that dealt with it, as well as testing the capital assets pricing model on a sample of shares of some companies listed on the Iraq Stock Exchange, and to reveal its ability to explain changes in their market values, in terms of its potential Taking into account the peculiarity of the Iraq Stock Exchange, using the Balanced Panel Data regression methodologies represented by the Collective Regression Methodology (PRM), Static Impact (FEM) and Random Impact (REM) for a sample of companies listed on the Iraq Stock Exchange and for monthly data For the period from January 2018 to November 2019. The results revealed a medium explanatory capacity for the model.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.