ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار القدرة التفسيرية لنموذج...>مارك

اختبار القدرة التفسيرية لنموذج تسعير الموجودات الرأسمالية في سوق العراق للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: Testing the Explanatory Ability of the Capital Asset Pricing Model in the Iraqi Stock Exchange
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الدباغ، نوار كنعان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع56
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 154 - 172
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1255772
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأوراق المالية | المخاطر المالية | الأصول الرأسمالية | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
مخاطر الاستثمار | الاسواق المالية | نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية | منهجية البيانات المزدوجة المتوازنة | Investment Risk | Financial Markets | Capital Asset Pricing Model | Balanced Double Data Methodology.
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03602nam a22002297a 4500
001 2006793
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |a الدباغ، نوار كنعان  |g Al-Dabbagh, Nawar Kanaan  |e مؤلف  |9 638899 
245 |a اختبار القدرة التفسيرية لنموذج تسعير الموجودات الرأسمالية في سوق العراق للأوراق المالية 
246 |a Testing the Explanatory Ability of the Capital Asset Pricing Model in the Iraqi Stock Exchange 
260 |b جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد  |c 2021  |g ديسمبر 
300 |a 154 - 172 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a يهدف البحث إلى الإلمام بالمخاطر المحيطة بالاستثمار في الأسواق المالية عبر عرض الأدبيات المالية والاقتصادية التي تناولتها، فضلا عن اختبار نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية على عينة لأسهم بعض الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية، والكشف عن قدرته في تفسير التغيرات في قيمها السوقية، من حيث إمكانيته في الأخذ بعين الاعتبار خصوصية سوق العراق للأوراق المالية، باستخدام مناهج انحدار البيانات المزدوجة المتوازنة (Balanced Panel Data) والمتمثلة بمنهجية الانحدار التجميعي (PRM) والأثر الثابت (FEM) والأثر العشوائي (REM) لعينة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وللبيانات الشهرية للمدة من كانون الثاني 2018 إلى كانون الأول 2019. وقد أفصحت النتائج عن وجود قدرة تفسيرية ضعيفة للنموذج.  |b The research aims to get acquainted with the risks surrounding investing in the financial markets by presenting the financial and economic literature that dealt with it, as well as testing the capital assets pricing model on a sample of shares of some companies listed on the Iraq Stock Exchange, and to reveal its ability to explain changes in their market values, in terms of its potential Taking into account the peculiarity of the Iraq Stock Exchange, using the Balanced Panel Data regression methodologies represented by the Collective Regression Methodology (PRM), Static Impact (FEM) and Random Impact (REM) for a sample of companies listed on the Iraq Stock Exchange and for monthly data For the period from January 2018 to November 2019. The results revealed a medium explanatory capacity for the model. 
653 |a الأوراق المالية  |a المخاطر المالية  |a الأصول الرأسمالية  |a العراق 
692 |a مخاطر الاستثمار  |a الاسواق المالية  |a نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية  |a منهجية البيانات المزدوجة المتوازنة  |b Investment Risk  |b Financial Markets  |b Capital Asset Pricing Model  |b Balanced Double Data Methodology. 
773 |4 الاقتصاد  |4 الإدارة  |6 Economics  |6 Management  |c 009  |e Tikrit Journal of Administration and Economics Sciences  |f Mağallaẗ tikrīt li-l-ʻulūm al-idāriyyaẗ wa-al-iqtiṣādiyyaẗ  |l 056  |m مج17, ع56  |o 2354  |s مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية  |v 017  |x 1813-1719 
856 |u 2354-017-056-009.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1255772  |d 1255772 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.