ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر ب...>مارك

التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذج GARCH في ظل وجود مقاطع هيكلية: دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي (ADX)

العنوان بلغة أخرى: Forecasting Value at Risk Using GARCH Models in the Presence of Structural Breaks: A Case Study of the Abu Dhabi Stock Exchange General Index (ADX)
المصدر: مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - مخبر المالية، المحاسبة، الجباية والتأمين
المؤلف الرئيسي: طاهري، عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العقاب، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: جوان
الصفحات: 656 - 678
DOI: 10.35392/1772-009-001-015
ISSN: 2352-9962
رقم MD: 1277089
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
إدارة المخاطر | البورصة الإماراتية | القيمة المضافة | المحاسبة المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المؤشر العام لبورصة أبو ظبي | القيمة المعرضة للخطر | مقاطع هيكلية | Abu Dhabi General Index (ADX) | Value at Risk (VaR) | Structural Breaks | GARCH | MS-GARCH
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
LEADER 02709nam a22002537a 4500
001 2032150
024 |3 10.35392/1772-009-001-015 
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |9 679431  |a طاهري، عمر  |e مؤلف 
245 |a التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذج GARCH في ظل وجود مقاطع هيكلية:  |b دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي (ADX) 
246 |a Forecasting Value at Risk Using GARCH Models in the Presence of Structural Breaks:  |b A Case Study of the Abu Dhabi Stock Exchange General Index (ADX) 
260 |b جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - مخبر المالية، المحاسبة، الجباية والتأمين  |c 2022  |g جوان 
300 |a 656 - 678 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة دقة التنبؤ بالمخاطر باستخدام نماذج GARCH في ظل وجود مقاطع هيكلية، باستخدام عوائد المؤشر العام لبورصة أبو ظبي خلال الفترة 2015- 2021. نتائج التنبؤ خارج العينة بالقيمة المعرضة للخطر (VaR 95%)، أكدت على أفضلية نماذج MSGARCH على النماذج التقليدية في حال وجود مقاطع هيكلية.  |b This study aims to compare the forecasting accuracy of risks using the GARCH models in the presence of structural breaks, using a dataset of the daily closing prices of the Abu Dhabi main index (ADX) during the period from 2015 to 2021. The results of the out-of-sample forecast of Value at risk (VaR 95%), confirmed the outperform of MS-GARCH models, and could forecast one-day ahead VaR more accurately over the single regime GRACH in the presence of structural break. 
653 |a إدارة المخاطر  |a البورصة الإماراتية  |a القيمة المضافة  |a المحاسبة المالية 
692 |a المؤشر العام لبورصة أبو ظبي  |a القيمة المعرضة للخطر  |a مقاطع هيكلية  |b Abu Dhabi General Index (ADX)  |b Value at Risk (VaR)  |b Structural Breaks  |b GARCH  |b MS-GARCH 
700 |a العقاب، محمد  |g Elaguab, Mohammed  |e م. مشارك  |9 496231 
773 |4 إدارة الأعمال  |6 Business  |c 015  |e Journal of Financial, Accounting and Managerial Studies  |f Mağallaẗ al-dirāsāt al-māliyaẗ al-muḥāsabiyaẗ wa al-idāriyaẗ  |l 001  |m مج9, ع1  |o 1772  |s مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية  |v 009  |x 2352-9962 
856 |u 1772-009-001-015.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1277089  |d 1277089 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.