ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر ب...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التنبؤ بالقيمة المعرضة للخطر باستخدام نماذج GARCH في ظل وجود مقاطع هيكلية: دراسة حالة المؤشر العام لبورصة أبو ظبي (ADX)

العنوان بلغة أخرى: Forecasting Value at Risk Using GARCH Models in the Presence of Structural Breaks: A Case Study of the Abu Dhabi Stock Exchange General Index (ADX)
المصدر: مجلة الدراسات المالية والمحاسبية والإدارية
الناشر: جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي - مخبر المالية، المحاسبة، الجباية والتأمين
المؤلف الرئيسي: طاهري، عمر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العقاب، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: جوان
الصفحات: 656 - 678
DOI: 10.35392/1772-009-001-015
ISSN: 2352-9962
رقم MD: 1277089
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
إدارة المخاطر | البورصة الإماراتية | القيمة المضافة | المحاسبة المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
المؤشر العام لبورصة أبو ظبي | القيمة المعرضة للخطر | مقاطع هيكلية | Abu Dhabi General Index (ADX) | Value at Risk (VaR) | Structural Breaks | GARCH | MS-GARCH
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

13

حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى مقارنة دقة التنبؤ بالمخاطر باستخدام نماذج GARCH في ظل وجود مقاطع هيكلية، باستخدام عوائد المؤشر العام لبورصة أبو ظبي خلال الفترة 2015- 2021. نتائج التنبؤ خارج العينة بالقيمة المعرضة للخطر (VaR 95%)، أكدت على أفضلية نماذج MSGARCH على النماذج التقليدية في حال وجود مقاطع هيكلية.

This study aims to compare the forecasting accuracy of risks using the GARCH models in the presence of structural breaks, using a dataset of the daily closing prices of the Abu Dhabi main index (ADX) during the period from 2015 to 2021. The results of the out-of-sample forecast of Value at risk (VaR 95%), confirmed the outperform of MS-GARCH models, and could forecast one-day ahead VaR more accurately over the single regime GRACH in the presence of structural break.
ISSN: 2352-9962

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.