ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > إشكالية تقدير انحرافات أسواق ا...>الوصف

إشكالية تقدير انحرافات أسواق المال الدولية عند حدوث الصدمات الكبرى: دراسة قياسية لمؤشر DOW الدولي لعينة من البورصات المتطورة خلال الفترة: (05-2008 / 2021)

العنوان بلغة أخرى: The Problem of Estimating International Capital Markets Deviations in the Presence of Big Shocks: An Econometric Study of the DOW Index of some Developed Markets during the Period (2008-05/2021)
المصدر: مجلة معهد العلوم الاقتصادية
الناشر: جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بونعاس، شيماء (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bounaas, Chaima
المجلد/العدد: مج25, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2022
الشهر: يونيو
الصفحات: 397 - 415
DOI: 10.54244/1902-025-001-019
ISSN: 1112-2382
رقم MD: 1291058
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأزمات الاقتصادية | الأسواق المالية | الانحرافات المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
أسواق المال الدولية | عوائم القيم | الصدمات المالية | نماذج GARCH | International Financial Markets | Value Returns | Financial Shocks | GARCH Models
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: تهدف الدراسة إلى تقدير الانحرافات الحادة التي تحدث في أسواق المال الدولية في عينة من البورصات الدولية المتطورة، والتي برزت فيها عدة صدمات وأزمات مالية خلال الفترة (2008-05/2021)، عن طريق قياس قيم التقلبات، ومقارنتها مع مستوى التقلبات الفعلية الناتجة عن الأحداث النظامية التي شهدتها تلك البورصات باستخدام نماذج GARCH، وتوصلت الدراسة إلى أن النتائج التقديرية لا تمثل مستوى التقلبات الحقيقية الذي شهدتها عينة البورصات المدروسة، الأمر الذي ساهم في تعزيز مستويات عدم استقرار الأسواق المالية بفعل التقديرات المضللة وتحقق الخطر النظامي عدة مرات في فترة الدراسة، الأمر الذي أدى إلى صعوبة ضبط الاستقرار المالي الكلي عند حدوث الصدمات الكبرى.

The study aims to estimate the sharp deviations that occur in the international financial markets in a sample of the developed international stock exchanges, in which several shocks and financial crises emerged during the period (2008-05/2021), by measuring the values of fluctuations, and comparing them with the level of actual fluctuations resulting from the events. The study concluded that the estimated results do not represent the level of real fluctuations witnessed by the sample of the studied stock exchanges, which contributed to enhancing the levels of instability of financial markets due to misleading estimates and the realization of systemic risk several times during the study period (crisis), which led to the difficulty of controlling macro financial stability when major shocks occur.
ISSN: 1112-2382

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.