| LEADER |
03627nam a22002417a 4500 |
| 001 |
2048311 |
| 024 |
|
|
|3 10.54244/1902-025-001-019
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a بونعاس، شيماء
|g Bounaas, Chaima
|e مؤلف
|9 561259
|
| 245 |
|
|
|a إشكالية تقدير انحرافات أسواق المال الدولية عند حدوث الصدمات الكبرى:
|b دراسة قياسية لمؤشر DOW الدولي لعينة من البورصات المتطورة خلال الفترة: (05-2008 / 2021)
|
| 246 |
|
|
|a The Problem of Estimating International Capital Markets Deviations in the Presence of Big Shocks:
|b An Econometric Study of the DOW Index of some Developed Markets during the Period (2008-05/2021)
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الجزائر 3 - كلية العلوم الإقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير
|c 2022
|g يونيو
|
| 300 |
|
|
|a 397 - 415
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a تهدف الدراسة إلى تقدير الانحرافات الحادة التي تحدث في أسواق المال الدولية في عينة من البورصات الدولية المتطورة، والتي برزت فيها عدة صدمات وأزمات مالية خلال الفترة (2008-05/2021)، عن طريق قياس قيم التقلبات، ومقارنتها مع مستوى التقلبات الفعلية الناتجة عن الأحداث النظامية التي شهدتها تلك البورصات باستخدام نماذج GARCH، وتوصلت الدراسة إلى أن النتائج التقديرية لا تمثل مستوى التقلبات الحقيقية الذي شهدتها عينة البورصات المدروسة، الأمر الذي ساهم في تعزيز مستويات عدم استقرار الأسواق المالية بفعل التقديرات المضللة وتحقق الخطر النظامي عدة مرات في فترة الدراسة، الأمر الذي أدى إلى صعوبة ضبط الاستقرار المالي الكلي عند حدوث الصدمات الكبرى.
|b The study aims to estimate the sharp deviations that occur in the international financial markets in a sample of the developed international stock exchanges, in which several shocks and financial crises emerged during the period (2008-05/2021), by measuring the values of fluctuations, and comparing them with the level of actual fluctuations resulting from the events. The study concluded that the estimated results do not represent the level of real fluctuations witnessed by the sample of the studied stock exchanges, which contributed to enhancing the levels of instability of financial markets due to misleading estimates and the realization of systemic risk several times during the study period (crisis), which led to the difficulty of controlling macro financial stability when major shocks occur.
|
| 653 |
|
|
|a الأزمات الاقتصادية
|a الأسواق المالية
|a الانحرافات المالية
|
| 692 |
|
|
|a أسواق المال الدولية
|a عوائم القيم
|a الصدمات المالية
|a نماذج GARCH
|b International Financial Markets
|b Value Returns
|b Financial Shocks
|b GARCH Models
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 الإدارة
|6 Economics
|6 Management
|c 019
|e Journal of Economic Sciences Institute
|f Mağallaẗ maՙhad al-ՙulūm al-iqtiṣādiyaẗ
|l 001
|m مج25, ع1
|o 1902
|s مجلة معهد العلوم الاقتصادية
|v 025
|x 1112-2382
|
| 856 |
|
|
|u 1902-025-001-019.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1291058
|d 1291058
|
