ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







استخدام الاستدلال البيزي في نمذجة التقلب العشوائي: دليل تجريبي من سوق دمشق للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: Using Bayesian Inference for Stochastic Volatility Model: Empirical Evidence from Damascus Securities Exchange
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: عكاري، خضر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Akkari, Khder
مؤلفين آخرين: على، بشرى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج44, ع3
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2022
الصفحات: 11 - 32
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1299268
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الاستدلال البيزي | التقلب العشوائي | التوزيع السابق | التوزيع اللاحق | العوائد | Bayesian Inference | Stochastic Volatility | Prior Distribution | Posterior Distribution | Returns
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

3

حفظ في:
LEADER 04496nam a22002417a 4500
001 2057674
041 |a ara 
044 |b سوريا 
100 |9 276700  |a عكاري، خضر  |e مؤلف  |g Al-Akkari, Khder 
245 |a استخدام الاستدلال البيزي في نمذجة التقلب العشوائي:  |b دليل تجريبي من سوق دمشق للأوراق المالية 
246 |a Using Bayesian Inference for Stochastic Volatility Model:  |b Empirical Evidence from Damascus Securities Exchange 
260 |b جامعة تشرين  |c 2022 
300 |a 11 - 32 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تعد التقلبات ذات أهمية خاصة في الأسواق المالية، إذ تعتمد قيمة الأسهم والأدوات المالية على مخاطرها التي تفسرها التقلبات. لذلك يقترح هذا البحث نهجا قائما على محاكاة Bayesian بالكامل للاستدلال الإحصائي في نماذج التقلب العشوائي، تضمن سير العمل في البحث تحليل ونمذجة بيانات عوائد سوق دمشق للأورق المالية اليومية خلال الفترة من (1/ 4/ 2010) إلى (12/ 9/ 2021)، واستخدام ثلاثة أنواع من النماذج تقوم على افتراضات مختلفة حول التقلبات (ARIMA- GARCH- BSV). أشارت المقارنة المباشرة داخل العينة بين النماذج الثلاث أن نموذج التقلب العشوائي البيزي يعمل بشكل أفضل من حيث الدقة التنبؤية وتوضيح خصائص البيانات المستخدمة في التحليل. كما أظهرت نتائج تقييم التنبؤات خارج العينة باستخدام نموذج التقلب العشوائي البيزي تقاربا بين القيم الفعلية والقيم المقدرة للعوائد، مع تحركها بنفس الاتجاه. تبين هذه النتائج أهمية استخدام الاستدلال البيزي لكل من الباحثين والمستثمرين في الأسواق المالية نظرا لتفوقها على النماذج واسعة التطبيق (ARIMA- GARCH).  |b Volatility is especially important in financial markets, as the value of stocks and financial instruments depends on their risks, which are explained by volatility. Therefore, this paper proposes a fully Bayesian Simulation, based approach for statistical inference in stochastic volatility models, the workflow in the research is included analysis and modeling of the daily returns of the Damascus Securities Exchange during the period from (1/4/2010) to (12/9/2021), and using of three types of models based on different assumptions about volatility (ARIMA- GARCH- BSV). The direct in-sample comparison between the three models indicated that the Bayesian Stochastic Model performs better in terms of predictive accuracy and in clarifying the characteristics of the data used in the analysis. The results of evaluating out-of-sample predictions using the Bayesian Stochastic Model also showed a convergence between the actual values and the estimated values of returns, with their movement in the same direction. These results show the importance of using Bayesian Inference for both researchers and investors in the financial markets due to its superiority over the widely applied models (ARIMA- GARCH). 
653 |a الأسواق المالية  |a الجوانب الاقتصادية  |a البرمجة الإحصائية  |a دمشق 
692 |a الاستدلال البيزي  |a التقلب العشوائي  |a التوزيع السابق  |a التوزيع اللاحق  |a العوائد  |b Bayesian Inference  |b Stochastic Volatility  |b Prior Distribution  |b Posterior Distribution  |b Returns 
700 |9 561398  |a على، بشرى  |e م. مشارك  |q Ali, Bushra  
773 |4 الاقتصاد  |6 Economics  |c 001  |e Tishreen University Journal of Research and Scientific Studies - Economic and Legal Sciences Series  |f Mağallaẗ ğāmiʿaẗ tišrīn li-l-buḥūṯ wa-al-dirāsāt al-ʿilmiyyaẗ. Silsilaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-qānūniyyaẗ  |l 003  |m مج44, ع3  |o 0528  |s مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية  |v 044  |x 2079-3073 
856 |u 0528-044-003-001.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a EcoLink 
999 |c 1299268  |d 1299268