ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > استخدام نموذج السير العشوائي ل...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

استخدام نموذج السير العشوائي لاختبار كفاءة السوق: بحث تحليلي في سوق العراق للأوراق المالية

العنوان بلغة أخرى: Using a Random Walk Model to Test Market Efficiency: Analytical Research in the Iraqi Stock Exchange
المصدر: مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية
الناشر: جامعة بابل - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الطائي، أمير عبيد دخيل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجبوري، مهدي عطية موحي (م. مشارك) , العنزى، أسعد منشد محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج15, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: كانون الثاني
الصفحات: 63 - 86
ISSN: 2312-7813
رقم MD: 1348664
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأوراق المالية | التنمية الاقتصادية | الأسواق المالية | العراق
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: يهدف هذا البحث إلى تحديد كفاءة السوق المالي باستخدام نموذج السير العشوائي. وتبرز مشكلة الدراسة من وجود الجدل الفكري في تحديد العوامل السلوكية وتأثيرها على قرارات الاستثمار وتأثيرها على كفاءة السوق. وتأتي أهمية البحث من أهمية متغيرات البحث وما لهذا الحقل المعرفي من دور في ترشيد القرارات الاستثمارية. واستند البحث على فرضية مفادها يتصف سوق العراق للأوراق المالية بالكفاءة الضعيفة. وتمثلت عينة البحث في مجموعة من الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية واستخدم مجموعة المؤشرات المعبرة عن المتغيرات من خلال البيانات المالية الصادرة عن الشركات. وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث وجود نتائج تدعم فرضية الكفاءة الضعيفة للسوق المالي.

This research aims to determine the efficiency of the financial market using a random walk model. The problem of the study emerges from the existence of an intellectual debate in identifying behavioral factors and their impact on investment decisions and their impact on market efficiency. The importance of research comes from the importance of research variables and the role of this field of knowledge in rationalizing investment decisions. The research was based on the hypothesis that the Iraqi Stock Exchange is characterized by weak efficiency. The research sample consisted of a group of companies listed in the Iraqi Stock Exchange and used a set of indicators expressing the variables through the financial statements issued by the companies. The most important findings of the research were the presence of results that support the hypothesis of the weak efficiency of the financial market.
ISSN: 2312-7813

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.