ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قياس وتحليل أثر تغيرات أسعار ا...>الوصف

قياس وتحليل أثر تغيرات أسعار الفائدة في المؤشر العام لسوق العراق للأوراق المالية للمدة 2005-2022

العنوان بلغة أخرى: Measuring and Analyzing the Impact of Interest Rate Fluctuations on the General Index of the Iraqi Stock Exchange for the Period 2005-2022
المصدر: مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية
الناشر: جامعة الأنبار - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الفهداوي، عبدالرزاق إبراهيم شبيب (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع1
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الصفحات: 111 - 132
ISSN: 1998-8141
رقم MD: 1378772
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسعار الفائدة | السياسات النقدية | المؤشرات الاقتصادية | معدلات التضخم | الاقتصاد العراقي
كلمات المؤلف المفتاحية:
أسعار الفائدة | سوق الأوراق المالية | المؤشر العام للسوق | التكامل المشترك | Interest Rates | Stock Market | General Market Index | Cointegration
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

8

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى التعرف على التقلبات الحاصلة في أسعار الفائدة وتأثيرها في أداء سوق العراق للأوراق المالية باستخدام المؤشر العام للسوق للمدة (2005- 2022) وبتوظيف بيانات شهرية للمتغيرات الداخلة في الدراسة. إذ طبقت الدراسة على الاقتصاد العراقي للمدة التي شهدت تقلبات كبيرة في معدلات أسعار الفائدة خلال مدة البحث. واستخدم الباحث منهجية التكامل المشترك باستخدام نموذج الـ(ARDL) المطور في مطابقة العلاقات والوصول إلى درجة التأثير بعد تطبيق نموذج (KPSS) للتعرف على سكون السلاسل الزمنية المتضمنة في النموذج. وقد خلصت الدراسة إلى جملة استنتاجات كلن أهمها وجود علاقة عكسية طويلة الأجل بين أسعار الفائدة الطويلة الأجل مع المؤشر العام للسوق. في حين كانت هناك علاقة طردية طويلة الأجل بين عرض النقد الواسع والمؤشر العام للسوق.

The aim of the research is to identify the fluctuations in interest rates and their impact on the performance of the Iraqi stock market by using the general index of the market for the period (2005-2022) and by employing monthly data for the variables included in the study. The study was applied to the Iraqi economy for a period that witnessed large fluctuations in interest rates during the research period. The researcher used the co-integration methodology using the developed (ARDL) model to match the relationships and reach the degree of influence after applying the (KPSS) model to identify the stillness of the time series included in the model. The study concluded a number of conclusions, the most important of which is the existence of a long-term inverse relationship between long-term interest rates with the general market index. While there was a direct long-term relationship between the broad money supply and the general market index
ISSN: 1998-8141

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.