ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار أنموذج KMV للمخاطر الائ...>الوصف

اختبار أنموذج KMV للمخاطر الائتمانية: دراسة تحليلية على قطاع التأمين في سوق العراق للأوراق المالية للفترة "2010-2021"

العنوان بلغة أخرى: Testing KMV Model for Credit Risks: An Analytical Study on the Insurance Sector in the Iraqi Stock Exchange for the Period "2010-2021"
المصدر: مجلة تكريت للعلوم الإدارية والاقتصادية
الناشر: جامعة تكريت - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: الصائغ، نمير أمير جاسم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Sayigh, Nameer Ameer J.
المجلد/العدد: مج19, ع63
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2023
الشهر: أيلول
الصفحات: 528 - 541
ISSN: 1813-1719
رقم MD: 1423442
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأوراق المالية | المخاطر الائتمانية | شركات التأمين | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
أنموذج KMV | المخاطر الائتمانية | شركات التأمين | KMV Model | Credit Risk | Insurance Firms
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى اختبار أنموذج KMV لقياس المخاطر الائتمانية على عينة من شركات التأمين المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية وبناء إطار نظري ومفاهيمي متكامل عن التأمين وإعادة التأمين، فضلا عن استيعاب المفاهيم الرئيسة المستخدمة في نمذجة هذه المخاطر وأنواعها، وبالرغم من أن هنالك الكثير من النماذج التي أطرت لإمكانية الاعتماد على مقاييس التصنيف الائتماني المستند إلى الخبرة والتحليل الذاتي لخبراء تقييم المخاطر الائتمانية، كأدوات التحليل (تحليل Cs5، وطريقة LAPP، وغيرها)، ومن هنا فأن السؤال البحثي يتمثل بقدرة هذا الأنموذج على قياس المخاطر الائتمانية لشركات التأمين العراقية للفترة (2010-2021) المتمثلة بخمس شركات وهي الحمراء للتأمين والأهلية للتأمين والخليج للتأمين ودار السلام للتأمين والأمين للتأمين، عبر استخدام النهج الإحصائي بتوظيف برنامجي (Excel, Eviews) لغرض احتساب وتقييم دقة الأنموذج مستعرضا البنى الفكرية والدراسات التجريبية التي استخدمته وما يتعلق به من تصنيفات، فضلا عن منهجية البيانات المزدوجة المتوازنة (Balanced Panel Data)، وقد أظهرت نتائج البحث عدم صلاحيته للتطبيق في البيئة العراقية، فضلا عن قدرته التفسيرية الضعيفة باستثناء بعض النتائج المهمة التي شخصت نجاحه في اتباع قيمة الشركة الحركة البراونية الهندسية، وهو ما يجعله صالحا في تحديد العلاقة بين المسافة إلى التعثر، وتقلب قيمة الموجودات، على النحو الذي يدلل على كفائته في تصنيف الشركات بدلا من تحديد احتمالاتها الافتراضية، كما يوصي البحث بأنه من المهم أن يكون هنالك أنموذج قياسي لدعم أي أنموذج رياضي للتأكد من قوة الاستدلال على النتائج البحثية.

The research aimed to test the KMV model to measure credit risk on a sample of insurance firms listed in the Iraq Stock Exchange and to build an integrated theoretical and conceptual framework for insurance and reinsurance, as well as to understand the main concepts used in modeling these risks and their types, The models that framed the possibility of relying on credit rating scales based on the experience and self-analysis of credit risk assessment experts, such as analysis tools (5Cs analysis, the LAPP method, etc.) Hence, the research question is represented by the ability of this model to measure the credit risks of Iraqi insurance firms for the period (2010-2021) represented by five firms, which are Al-Hamra Insurance, Ahliya Insurance, Gulf for Insurance, Dar Al-Salam Insurance and Al-Ameen Insurance, by using the statistical approach by using the programs (Excel, Eviews) for the purpose of calculating And assessing the accuracy of the model, reviewing the intellectual structures and experimental studies that used it and related classifications, as well as the Balanced Panel Data methodology to prove this. Important results that characterize his success in following the firm's value engineering Brownian movement, This makes it valid in determining the relationship between the distance to default (DD) and the volatility of the value of assets, in a way that demonstrates its efficiency in classifying firms rather than determining their hypothetical probabilities, The research also recommends that it is important to have an Econometric model to support any mathematical model to ensure the strength of inference on the research results.
ISSN: 1813-1719

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.