تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > اختبار كفاءة سوق دمشق للأوراق...>الوصف

اختبار كفاءة سوق دمشق للأوراق المالية عند المستوى الضعيف باستخدام نموذج السير العشوائي

العنوان بلغة أخرى: Testing the Efficiency of the Damascus Stock Exchange Market at the Weak Level Using Random Walking
المصدر: مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية - سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية
الناشر: جامعة تشرين
المؤلف الرئيسي: معلا، سلمان أحمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Maala, Salman
المجلد/العدد: مج46, ع2
محكمة: نعم
الدولة: سوريا
التاريخ الميلادي: 2024
الصفحات: 51 - 64
ISSN: 2079-3073
رقم MD: 1502306
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الأوراق المالية | الأسواق المالية | نموذج السير العشوائي | سوق دمشق للأوراق المالية
كلمات المؤلف المفتاحية:
نموذج السير العشوائي كفاءة السوق الضعيف | سوق دمشق للأوراق المالية | كفاءة السوق المالي | عائد السوق المالي | Random Walk | Weak Level of Efficiency | Damascus Stock Exchange Market | Financial Market Efficiency | Financial Market Return
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى اختبار مدى كفاءة سوق دمشق للأوراق المالية وذلك باستخدام نموذج السير العشوائي عند المستوى الضعيف. وبالتالي قياس مدى إمكانية تحقيق عوائد غير اعتيادية من قبل بعض المستثمرين. ومن النتائج التي تم الحصول عليها: عدم كفاءة سوق دمشق للأوراق المالية عند المستوى الضعيف وفق كل من الاختبارات الآتية (الارتباط المتسلسل، التكرارات، نسبة التباين، المدى المتغير). أي أن أسعار الأوراق المالية لا تتبع فرضية السير العشوائي وبالتالي بمكن التنبؤ بأسعار اليوم التالي اعتمادًا على أسعار اليوم السابق مما يحقق عوائد غير اعتيادية للمستثمرين بسبب عدم انعكاس المعلومات التاريخية على أسعار الأسهم بشكل مباشر وكامل. ويفسر عدم كفاءة سوق دمشق للأوراق المالية ما يلي: ضعف التداول، قلة عدد الشركات المدرجة في السوق، قلة المستثمرين المتداولين للأسهم، القيود السعرية المفروضة في السوق التي كانت تتراوح بين (+5%، -5%) وذلك سببه الوضع الاقتصادي المتردي للبلد نتيجة الحصار الاقتصادي الجائر.

The research aimed to test The Efficiency of the Damascus Stock Exchange Market according to the random walk hypothesis at the weak level. Thus, measuring the extent to which unusual returns can be achieved by some investors normal. From the results obtained: The Inefficiency of the Damascus Stock Exchange at the weak level according to each of the following tests (serial correlation, frequencies, variance ratio, variable range). That is, stock prices do not follow the random walk hypothesis, and therefore the next day's prices can be predicted based on the previous day's prices, which achieves unusual returns for investors because historical information is not directly and completely reflected in stock prices. The inefficiency of the Damascus Stock Exchange is explained by the following: weak trading, the small number of companies listed on the market, the lack of investors trading shares, and the price restrictions imposed on the market that ranged between (+5%,-5%). This was caused by the deteriorating economic situation of the country as a result of the unjust economic siege.
ISSN: 2079-3073

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.