تم إضافة تقرير جديد 2024
ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا









الرئيسية > نمذجة عائد الأسهم لسوق أبوظبي...>مارك

نمذجة عائد الأسهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية والتنبؤية باستخدام نموذج ARIMA - GARCH الهجين

العنوان بلغة أخرى: Modeling and Forcasting Equity Return for ADX Using the ARIMAGARCH Hybrid Model
المصدر: مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية
الناشر: جامعة العربي التبسي تبسة - مخبر الدراسات الإنسانية والأدبية
المؤلف الرئيسي: بن دراوي، رشيدة (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bendraoui, Rachida
مؤلفين آخرين: دوش، ليلى (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع3
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2024
الشهر: سبتمبر
الصفحات: 429 - 446
ISSN: 2543-3938
رقم MD: 1521846
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
الاقتصاد القومي | الأسواق المالية | الإمارات
كلمات المؤلف المفتاحية:
مؤشر سوق أبوظبي | التقلبات اللاخطية | التنبؤ | عائد الأسهم | Abu Dhabi Market Index | ARIMA | Equity Return | GARCH | Nonlinear Volatility | Prediction
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03558nam a22002417a 4500
001 2265273
041 |a ara 
044 |b الجزائر 
100 |a بن دراوي، رشيدة  |g Bendraoui, Rachida  |e مؤلف  |9 658759 
245 |a نمذجة عائد الأسهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية والتنبؤية باستخدام نموذج ARIMA - GARCH الهجين 
246 |a Modeling and Forcasting Equity Return for ADX Using the ARIMAGARCH Hybrid Model 
260 |b جامعة العربي التبسي تبسة - مخبر الدراسات الإنسانية والأدبية  |c 2024  |g سبتمبر 
300 |a 429 - 446 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |a تهدف هذه الدراسة إلى اقتراح نموذج ARIMA GARCH الهجين من أجل نمذجة وتوقع عائد الأسهم لسلسلة مؤشر سوق أبو ظبي للأوراق المالية، إحدى طرق التنبؤ بعوائد الأسهم التي هي مجموعة بيانات زمنية أحادية المتغير هي استخدام نماذج المتوسط المتحرك المتكامل الانحدار التلقائي (ARIMA) ونماذج الانحدار الذاتي المعمم للتجانس الشرطي (GARCH) في هذه الدراسة نقدم الدوافع والنصوص لنموذج ARIMA-GARCH الهجين، يتم توفير إجراء تحليل البيانات الكامل الذي يتضمن سلسلة من اختبارات الفرضيات وإجراء تركيب النموذج باستخدام معيار معلومات Akaike (AIC)، كما يتم المحاكاة للتنبؤات خارج العينة في هذه الدراسة كما يظهر التنبؤ بالنتائج أن نموذج ARIMA (3.0) GARCH (1.1)- المقترح هو نموذج مناسب للتنبؤ بعوائد الأسهم.  |b This study aims to propose a hybrid ARIMA-GARCH model is proposed to model and Predict the equity returns of the Abu Dhabi financial market index series. Equity returns are univariate time series data sets, one of the methods to predict them the Auto- Regressive Integrated Moving Average (ARIMA) models., the Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH) models;In this study we present the motivations and texts for the ARIMA-GARCH hybrid model, a complete data analysis procedure is provided which includes a series of hypothesis tests and model synthesis procedure using the Akaike Information Standard (AIC) , and the simulation of out-of-sample predictions is also done in this study as the outcome prediction shows that the proposed ARIMA (3,0) –GARCH (1,1) model is suitable for predicting stock returns. 
653 |a الاقتصاد القومي  |a الأسواق المالية  |a الإمارات 
692 |a مؤشر سوق أبوظبي  |a التقلبات اللاخطية  |a التنبؤ  |a عائد الأسهم  |b Abu Dhabi Market Index  |b ARIMA  |b Equity Return  |b GARCH  |b Nonlinear Volatility  |b Prediction 
700 |a دوش، ليلى  |g Douch, Leila  |e م. مشارك  |9 807228 
773 |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات  |6 Humanities, Multidisciplinary  |c 007  |e Journal of El-Ryssala for Studies and Research in Humanities  |f Mağallaẗ al-risālaẗ li-l-dirāsāt wa al-buḥūṯ al-insāniyaẗ  |l 003  |m مج9, ع3  |o 2260  |s مجلة الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية  |v 009  |x 2543-3938 
856 |u 2260-009-003-007.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a HumanIndex 
999 |c 1521846  |d 1521846 

عناصر مشابهة


© 2025 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.