| LEADER |
05240nam a22002537a 4500 |
| 001 |
2271179 |
| 024 |
|
|
|3 10.32894/1913-014-998-002
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b العراق
|
| 100 |
|
|
|9 497034
|a عمر، اسو بهاء الدين قادر
|e مؤلف
|g Omar, Asou Baha Uldin Qader
|
| 245 |
|
|
|a تقييم المحافظ الاستثمارية باستخدام نماذج Sharpe, Treynor ,Sortino:
|b دراسة تطبيقية في بعض الشركات المدرجة في سوق العراق للأوراق المالية للمدة "2015-2020"
|
| 246 |
|
|
|a Evaluating Investment Portfolios Using Sharpe, Treynor and Sortino Models:
|b An Applied Study on some Companies Listed on the Iraqi Stock Exchange for the Period "2020-2015"
|
| 260 |
|
|
|b جامعة كركوك - كلية الإدارة والاقتصاد
|c 2024
|
| 300 |
|
|
|a 11 - 22
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|a يحاول المستثمرون في عالم الاستثمار المالي، اخذ صورة واضحة لما ستؤول إليه أموالهم المستثمرة، في توليفة محافظهم الاستثمارية في مؤشر سوق ISX60، والمبنية من اسهم شركات مدرجة في مؤشر ISX60 وفق نماذج (Roy, Telser, Markowitz) لبيان دقة قرارهم الاستثماري في تحقق اقصى توازن بين العائد والمخاطرة، جاء هذ البحث بهدف تقييمها باستخدام عدة نماذج كـ (Sharpe) و(Treynor) و(Sortino) لتحديد افضلها في تحقيق المواءمة بين العائد والمخاطرة، حيث تم اختيار بيانات أسهم (۱۰) شركات في القطاعات الاقتصادية وحسب طول مدة إدراجها في الجلسات الشهرية لأسعار الإغلاق لمدة (٥) سنوات، والتي عولجت في برنامج الأكسل (حزمة السولفر)، وقد خرج الباحثان بجملة من الاستنتاجات من أهمها أن أنموذج (Sortino) برغم استخدامه للانحراف شبه المعياري إلا انه خرج بنفس نتائج تقويم أداء للمحافظ وفق أنموذج (Sharpe)، في حين حققت المحافظ المبنية وفق أنموذج (Telser) و(Markowitz) على التوالي أفضل تقييم للأداء مقارنة بالمحافظ الأخرى، واقترح الباحثون الاستفادة من نماذج تقييم الأداء المستخدمة في هذا البحث من قبل المستثمرين لتقييم محافظهم الاستثمارية عند تشكيلها وعدم التنويع بشكل عشوائي، لان ذلك يستدعي عدم ضمان تحقق مزايا المحفظة.
|b Investors in the world of financial investment try to get a clear picture of what their invested money will become, in the combination of their investment portfolios in the Iraqi Stock Exchange, which are built from the shares of companies listed in the ISX60 index according to the models (Markowitz, Telser, Roy) to demonstrate the accuracy of their investment decision in achieving maximum A balance between return and risk. This research aimed to evaluate it using several models such as (Sharpe), (Treynor) and (Sortino) to determine the best ones in achieving balance between return and risk. Data on the shares of (10) companies in economic sectors were selected according to the length of their listing period. In the monthly sessions of closing prices for a period of (5) years, which were processed in the Excel program (the Solver package), the researchers came out with a number of conclusions, the most important of which is that the (Sortino) model, despite its use of semi-standard deviation, produced the same results for evaluating the performance of portfolios according to the (Sortino) model. Sharpe), while portfolios built according to the Telser and Markowitz models, respectively, achieved the best performance evaluation compared to other portfolios. The researchers suggested benefiting from the performance evaluation models used in this research by investors to evaluate their investment portfolios when forming them and not diversifying randomly. Because this requires that the benefits of the portfolio are not guaranteed.
|
| 653 |
|
|
|a المحافظ الاستثمارية
|a تقييم الأداء
|a الشركات الاقتصادية
|a البورصة العراقية
|
| 692 |
|
|
|a أنموذج "Sharpe"
|a أنموذج "Treynor"
|a أنموذج "Sortino"
|a المحفظة الاستثمارية
|b Sharpe Model
|b Treynor Model
|b Sortino Model
|b Investment Portfolio
|
| 700 |
|
|
|9 268440
|a عبدالحميد، مظهر خالد
|e م. مشارك
|g Abdal-Hammed, Moudher Khalid
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|4 الإدارة
|6 Economics
|6 Management
|c 002
|e Journal of Kirkuk University for Administrative and Economic Science
|f Maǧallaẗǧāmiʿaẗkirkūkli-l-ʿulūm al-idāriyyaẗwa-al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 998
|m مج14, ملحق
|o 1913
|s مجلة جامعة كركوك للعلوم الإدارية والاقتصادية
|v 014
|x 2222-2995
|
| 856 |
|
|
|u 1913-014-998-002.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 1528094
|d 1528094
|
