تطبيق إستراتيجية الاستثمار Dogs of the Dow على المؤشر  Euro Stoxx 50

المصدر:	المجلة العربية للعلوم الإدارية
الناشر:	جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي:	فران، رضا (مؤلف)
مؤلفين آخرين:	شهروز، محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد:	مج 20, ع 1
محكمة:	نعم
الدولة:	الكويت
التاريخ الميلادي:	2013
الشهر:	يناير
الصفحات:	151 - 165
DOI:	10.34120/0430-020-001-005
ISSN:	1029-855X
رقم MD:	476003
نوع المحتوى:	بحوث ومقالات
اللغة:	العربية
قواعد المعلومات:	EcoLink
مواضيع:	مستخلصات الأبحاث \| الاستثمارات الأجنبية \| محافظ الاستثمار \| المؤشرات الاقتصادية \| الأسواق المالية
رابط المحتوى:	PDF (صورة) PDF (نص) HTML

22

المستخلص:	يهدف هذا البحث إلى تقييم أداء تطبيق استراتيجية الاستثمار "دوغز أف ذا داو" على أداء مؤشر "يورو ستوكس 50" وذلك بفحص أداء محفظة استثمار افتراضية. وقد اعتمدت تلك الاستراتيجية مقارنة بالمؤشر خلال الفترة من 1991 إلى 2010. ويتبين من الدراسة أن أداء محفظة دوغز يتفوق على أداء "يورو ستوكس 50" في 13 سنة من السنوات العشرين. وإذا استخدمنا قياس الأداء السنوي تبين أن محفظة دوغز ومن خلال قياسها باستخدام مؤشر شارب، فإنه يزيد على "يورو ستوكس 50" بحوالي 65%. This paper evaluates the performance of the Dogs of the Dow investment strategy when applied to the Euro Stoxx 50 index. We back test a hypothetical portfolio ("Dogs Portfolio") that applies the strategy to the index from 1991 to 2010. The Dogs Portfolio outperforms the Euro Stoxx 50 in 13 out of the 20 years. On an annualized basis, the Dogs Portfolio nets a rate of return greater than the index's by 6.41%. The risk-adjusted performance of the Dogs Portfolio, measured by the Sharpe index, is greater than the Euro Stoxx 50's by approximately 65%.
وصف العنصر:	ملخص لبحث منشور باللغة الإنجليزية
ISSN:	1029-855X