| LEADER |
02522nam a22002417a 4500 |
| 001 |
1323870 |
| 024 |
|
|
|3 10.34120/0430-020-001-005
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الكويت
|
| 100 |
|
|
|9 294000
|a فران، رضا
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a تطبيق إستراتيجية الاستثمار Dogs of the Dow على المؤشر Euro Stoxx 50
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
|c 2013
|g يناير
|
| 300 |
|
|
|a 151 - 165
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|
| 500 |
|
|
|a ملخص لبحث منشور باللغة الإنجليزية
|
| 520 |
|
|
|a يهدف هذا البحث إلى تقييم أداء تطبيق استراتيجية الاستثمار "دوغز أف ذا داو" على أداء مؤشر "يورو ستوكس 50" وذلك بفحص أداء محفظة استثمار افتراضية. وقد اعتمدت تلك الاستراتيجية مقارنة بالمؤشر خلال الفترة من 1991 إلى 2010. ويتبين من الدراسة أن أداء محفظة دوغز يتفوق على أداء "يورو ستوكس 50" في 13 سنة من السنوات العشرين. وإذا استخدمنا قياس الأداء السنوي تبين أن محفظة دوغز ومن خلال قياسها باستخدام مؤشر شارب، فإنه يزيد على "يورو ستوكس 50" بحوالي 65%.
|b This paper evaluates the performance of the Dogs of the Dow investment strategy when applied to the Euro Stoxx 50 index. We back test a hypothetical portfolio ("Dogs Portfolio") that applies the strategy to the index from 1991 to 2010. The Dogs Portfolio outperforms the Euro Stoxx 50 in 13 out of the 20 years. On an annualized basis, the Dogs Portfolio nets a rate of return greater than the index's by 6.41%. The risk-adjusted performance of the Dogs Portfolio, measured by the Sharpe index, is greater than the Euro Stoxx 50's by approximately 65%.
|
| 653 |
|
|
|a مستخلصات الأبحاث
|a الاستثمارات الأجنبية
|a محافظ الاستثمار
|a المؤشرات الاقتصادية
|a الأسواق المالية
|
| 700 |
|
|
|9 249208
|a شهروز، محمد
|e م. مشارك
|
| 773 |
|
|
|4 الإدارة
|6 Management
|c 005
|e Arab Journal of Administrative Sciences
|f Al-Maǧallaẗ al-ʻarabiyyaẗ li-l-ʻuḷūm al-idāriyyaẗ
|l 001
|m مج 20, ع 1
|o 0430
|s المجلة العربية للعلوم الإدارية
|v 020
|x 1029-855X
|
| 856 |
|
|
|u 0430-020-001-005.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 476003
|d 476003
|
