التذبذب في عوائد الأسهم : دليل من الأسواق الصاعدة
| العنوان بلغة أخرى: |
Stock Market Returns, Volatility and Volatility Persistence: Evidence from Emerging Markets |
|---|---|
| المصدر: | المجلة الأردنية في إدارة الأعمال |
| الناشر: | الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |
| المؤلف الرئيسي: | الرجوب، سامر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | Alzubi, Khaled (Co-auth) , Autair, Morad (Co-auth) |
| المجلد/العدد: | مج 2, ع 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الأردن |
| التاريخ الميلادي: |
2006
|
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 326 - 342 |
| DOI: |
10.35516/0338-002-002-009 |
| ISSN: |
1815-8633 |
| رقم MD: | 498374 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 03167nam a22002537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1378833 | ||
| 024 | |3 10.35516/0338-002-002-009 | ||
| 044 | |b الأردن | ||
| 100 | |9 110323 |a الرجوب، سامر |e مؤلف | ||
| 245 | |a التذبذب في عوائد الأسهم : دليل من الأسواق الصاعدة | ||
| 246 | |a Stock Market Returns, Volatility and Volatility Persistence: Evidence from Emerging Markets | ||
| 260 | |b الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي |c 2006 |g مارس | ||
| 300 | |a 326 - 342 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 500 | |a أصل المقال ياللغة الإنجليزية | ||
| 520 | |a تفحص هذه الدراسة العلاقة بين عوائد الأسهم و التذبذب فيها، بالإضافة الى قياس" استمرار التذبذب" في الفترة الواقعة بين 1992 و2002 لأسواق ست دول صاعدة. تم استخدام اسلوب GARCH in mean وExponential GARCH كما تم فحص هذه النماذج بعد تعديلها "للتغيير المفاجئ" خلال تلك الفترة. \ دلت النتائج الإحصائية على وجود العلاقة النظرية بين العائد والمخاطرة للأسواق قيد الدراسة. وبعد التعديل لاحتمالية أي تغيير مفاجئ في التباين خلال فترة الدراسة باستخدام طريقة Iterative Cumulative Sums of Squares (ICSS) بقيت العلاقة الإيجابية المستمرة بين العائد والمخاطرة موجودة. \ |b This paper examines the relationship between stock market returns and volatility and extends to measure the degree of persistence in volatility over the period from 1990 through 2002 for selected emerging markets. Using GARCH in mean, Exponential GARCH and by incorporating sudden change in volatility effect in the GARCH/E-GARCH models, the relationship between stock returns and variance was tested. Empirical evidence suggests that contemporaneous returns and volatilities for the majority of the markets are significantly and positively correlated. The volatility proves to be persistent across countries. To account for sudden change in variance, the Iterative Cumulative Sums of Squares (ICSS) are used to identify the points of shifts in volatility. ICSS results are significant, come in accordance with the identified points and confirm that the events and news cause shifts in volatility of stock returns. | ||
| 653 | |a مستخلصات الأبحاث |a الاسواق المالية |a أسعار الأسهم |a العائدات المالية |a الأرباح |a المخاطر المالية | ||
| 700 | |9 504509 |a Alzubi, Khaled |e Co-auth | ||
| 700 | |9 504510 |a Autair, Morad |e Co-auth | ||
| 773 | |4 إدارة الأعمال |6 Business |c 009 |e Jordan Journal of Business Administration |f Al-mağallaẗ al-urdunniyyaẗ fī idāraẗ al-aʻmāl |l 002 |m مج 2, ع 2 |o 0338 |s المجلة الأردنية في إدارة الأعمال |v 002 |x 1815-8633 | ||
| 856 | |u 0338-002-002-009.pdf | ||
| 930 | |d n |p y |q y | ||
| 995 | |a EcoLink | ||
| 999 | |c 498374 |d 498374 | ||
عناصر مشابهة
-
ارتداد عوائد الاسهم نحو قيمها المتوسطية في السوق المالي الاندونيسي و الأزمة الآسيوية
بواسطة: الرجوب، سامر عبدالمهدي منشور: (2006) -
دور عوائد التوزيعات في توقع عوائد الأسهم حالة من الأسواق الناشئة
بواسطة: الرجوب، سامر عبدالمهدي منشور: (2010) -
استخدام طريقتين في التقدير لدراسة (Mean-Reverting) في العائدات على الأسهم المتداولة في بورصة عمان
بواسطة: الرجوب، سامر منشور: (2005) -
العلاقة بين أداء الاستثمار في الأسهم ونسبة السعر السوقي للسهم إلى عائد السهم
بواسطة: الشياب، محمد منشور: (2006) -
تحويط المحفظة باستخدام استراتيجيات الخيارات: دراسة تطبيقية في سوق عمان المالي
بواسطة: العلي، أسعد حميد عبيد منشور: (2009)
