المخاطر الائتمانية وسعر الصرف على هامش سعر الفائدة المرجح: دراسة تطبيقية على قطاع المصارف الخاصة في سورية
| العنوان بلغة أخرى: |
The Effect of Credit Risk and Exchange Rate on Weighted Interest Rate Margin: Case Study Private Banking Sector in Syria |
|---|---|
| المصدر: | مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية |
| الناشر: | جامعة البعث |
| المؤلف الرئيسي: | البدوى، لمى (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج39, ع46 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
سوريا |
| التاريخ الميلادي: |
2017
|
| الصفحات: | 167 - 197 |
| رقم MD: | 900506 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | HumanIndex |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
هامش سعر الفائدة المرجح | صافي التعرضات لمخاطر التسهيلات الائتمانية المباشرة | معدل التعثر الائتماني | نسبة الرفع المالي | سعر الصرف | Weighted Interest Rate Margin | Net Exposures to Direct Credit Risk | The Credit Default Rate | Ratio of Financial Leverage | Exchange Rate of the Syrian Pound Against the US Dollar
|
| رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
| LEADER | 05711nam a22002417a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1651073 | ||
| 041 | |a ara | ||
| 044 | |b سوريا | ||
| 100 | |9 482174 |a البدوى، لمى |e مؤلف | ||
| 245 | |a المخاطر الائتمانية وسعر الصرف على هامش سعر الفائدة المرجح: |b دراسة تطبيقية على قطاع المصارف الخاصة في سورية | ||
| 246 | |a The Effect of Credit Risk and Exchange Rate on Weighted Interest Rate Margin: |b Case Study Private Banking Sector in Syria | ||
| 260 | |b جامعة البعث |c 2017 | ||
| 300 | |a 167 - 197 | ||
| 336 | |a بحوث ومقالات |b Article | ||
| 520 | |b The objective of this study was to determine the factors affecting the weighted interest rate margin in the traditional commercial banking sector within the Syrian banking industry. To achieve this, the researcher collected the necessary data on the commercial banks listed in Damascus Securities exchange for the period 2008-2014 and analyzed them statistically. The behavior of a depended variable that reflect the weighted average of interest rate margin to deposits and credit facilities (loans, overdraft) was examined. Also the independent variables that reflect credit risk, financing risk and some economic factors were examined. The independent variables are the net exposures to direct credit risk, the credit default rate, ratio of financial leverage and the exchange rate of the Syrian Pound against the US Dollar. The multiple linear regression models of the studied variables were used. Where the following results were reached: 1. There is a weak positive correlation between the exchange rate of the Syrian pound against the dollar and the weighted interest rate margin. 2. There is a statistically significant inverse relationship between the net exposures to direct credit risk and the weighted interest rate margin. 3. A weak inverse relationship is not statistically significant between the leverage ratio and the weighted interest rate margin. 4. There is a statistically significant inverse relationship between the weighted interest rate margin and the credit default rate. | ||
| 520 | |a هدفت هذه الدراسة إلى تحديد العوامل المؤثرة على هامش سعر الفائدة المرجح في القطاع المصرفي التجاري التقليدي ضمن الصناعة المصرفية السورية، ولتحقيق ذلك قام الباحث على جمع البيانات اللازمة عن المصارف التجارية المدرجة في سوق دمشق للأوراق والأسواق المالية وذلك عن المدة الممتدة من 2008-2014 وتحليلها إحصائيا. حيث تمت دراسة سلوك المتغير التابع المتمثل بهامش سعر الفائدة المرجح للودائع وتسهيلات ائتمانية (قروض، جاري مدين)، والمتغيرات المستقلة التي تعكس المخاطر الائتمانية ومخاطر التمويل وبعض العوامل الاقتصادية، حيث تمثلت المتغيرات المستقلة في صافي التعرضات لمخاطر التسهيلات الائتمانية المباشرة، معدل التعثر الائتماني، نسبة الرفع المالي، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي. تم الاعتماد على نموذج الانحدار الخطي المتعدد للمتغيرات المدروسة. حيث تم التوصل إلى النتائج التالية: 1. وجود علاقة طردية ضعيفة ليست ذات دلالة إحصائية بين سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار وهامش سعر الفائدة المرجح. 2. وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين صافي التعرضات لمخاطر التسهيلات الائتمانية المباشرة وهامش سعر الفائدة المرجح. 3. وجود علاقة عكسية ضعيفة ليست ذات دلالة إحصائية بين نسبة الرفع المالي وهامش سعر الفائدة المرجح. 4. وجود علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين هامش سعر الفائدة المرجح وبين معدل التعثر الائتماني. وقد تم وضع بعض التوصيات من قبل الباحث والتي من شأنها أن تحسن من هامش سعر الفائدة المرجح للودائع والتسهيلات الائتمانية بما يغطي المخاطر التي يتحملها المصرف من ممارسة أعماله وتسهم في تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية. | ||
| 653 | |a المخاطر الائتمانية |a أسعار الصرف |a أسعار الفائدة |a المصارف التجارية |a الاقتصاد السوري | ||
| 692 | |a هامش سعر الفائدة المرجح |a صافي التعرضات لمخاطر التسهيلات الائتمانية المباشرة |a معدل التعثر الائتماني |a نسبة الرفع المالي |a سعر الصرف |b Weighted Interest Rate Margin |b Net Exposures to Direct Credit Risk |b The Credit Default Rate |b Ratio of Financial Leverage |b Exchange Rate of the Syrian Pound Against the US Dollar | ||
| 773 | |4 العلوم الإنسانية ، متعددة التخصصات |6 Humanities, Multidisciplinary |c 006 |l 046 |m مج39, ع46 |o 0932 |s مجلة جامعة البعث للعلوم الإنسانية |t Al Baath University Journal of Humanities |v 039 | ||
| 856 | |u 0932-039-046-006.pdf | ||
| 930 | |d n |p y | ||
| 995 | |a HumanIndex | ||
| 999 | |c 900506 |d 900506 | ||
عناصر مشابهة
-
أثر المخاطر الائتمانية في الأداء المالي للمصارف: دراسة تطبيقية على المصارف التجارية الخاصة في سورية للفترة 2010-2021
بواسطة: يوسف، محمد فؤاد منشور: (2023) -
المخاطر الائتمانية وأثرها على كفاءة المحافظ الائتمانية في المصارف التجارية: دراسة تحليلية على المصارف الخاصة في سورية
بواسطة: مملوك، أنس هشام منشور: (2020) -
أثر الأداء المالي على المخاطر الائتمانية وفق السلالات الزمنية المقطعية: دراسة تطبيقية على المصارف التقليدية الخاصة العاملة في سورية
بواسطة: كفا، ياسر أحمد منشور: (2022) -
المخاطر المالية وتأثيرها في معدل العائد على الموجودات: دراسة تحليلية لعينة من القطاع المصرفي العراقي الخاص
بواسطة: الجنابي، سعد مجيد منشور: (2023) -
رأس المال المقدم من العميل وأثره في الحد من المخاطر الائتمانية كأحد عناصر نموذج C5: دراسة ميدانية على بعض المصارف التجارية مصراته
بواسطة: دربوك، جمعة علي اسويسي منشور: (2021)
