| LEADER |
03258nam a22002777a 4500 |
| 001 |
1690550 |
| 024 |
|
|
|3 10.35658/1445-000-018-013
|
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b الجزائر
|
| 100 |
|
|
|a زيات، عادل
|g Ziat, Adel
|e مؤلف
|9 471231
|
| 245 |
|
|
|a تقدير القيمة المعرضة للخطر لبعض المحافظ المالية في الأسواق الناشئة باستخدام الطرق المعملية
|
| 246 |
|
|
|a The Estimation Of Value At Risk For Some Financial Portfolios In Emerging Markets Via Parametric Methods
|
| 260 |
|
|
|b جامعة لونيسي علي البليدة 2 - مخبر التنمية الاقتصادية والبشرية
|c 2018
|g جوان
|
| 300 |
|
|
|a 172 - 184
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|d Le but de cette étude est de vérifier l'exactitude du modèle variance covariance (delta normal) et cornish-fisher dans le calcul de la VaR. pour vérifier la normalité des rendements les tests de Shapiro-Wilk et Jarque-Bera ont été utilisé. Une des plus importantes conclusions faites est que les rendements ne suivent pas la loi normale et par conséquence la méthode proposée n'est pas jugée satisfaisante pour estimer les pertes potentielles.
|
| 520 |
|
|
|b The primary objective of this study is to examine the accuracy of the Delta-Normal method and cornish-fisher of computing Value-at-Risk. In order to evaluate the quality of this model, shapiro-Wilk and Jarque-Bera test are used to determine if the returns of the portfolio are well-modeled by a normal distribution . One of our main conclusion is that the return are not normally distributed, and the method do not provide satisfactory evaluation of possible losses.
|
| 520 |
|
|
|a الهدف من هذه الدراسة هو فحص مدى دقة كل من أسلوب دلتا الطبيعي وكورنيش فيشر في حساب القيمة المعرضة للخطر، ولقد تم استخدام كل من اختبار Jarque-Bera لتحديد إن كانت العوائد تتبع التوزيع الطبيعي. اهم نتيجة تم التوصل إليها أن العوائد لا تتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي فإن الطريقة المقترحة لا تعتبر مرضية لتقدير الخسائر المحتملة وبالتالي يستحسن استخدام أسلوب كورنيش فيشر.
|
| 653 |
|
|
|a إدارة المخاطر
|a المخاطر المالية
|a مخاطر الاستثمار
|a المحافظ المالية
|a الأسواق المالية
|
| 692 |
|
|
|b risque de marché
|b portefeuille financier
|b value at risk
|b marché financier émergent
|
| 692 |
|
|
|a خطر السوق
|a المحفظة المالية
|a القيمة المعرضة للخطر
|a أسواق الأوراق المالية الناشئة
|b Market Risk
|b Financial Portfolio
|b Value At Risk
|b Emerging Stock Markets
|
| 773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 013
|e Journal of Economics and Human Development
|f Mağallaẗ al-iqtiṣād wa al-tanmiyaẗ al-bašariyaẗ
|l 018
|m ع18
|o 1445
|s مجلة الاقتصاد والتنمية البشرية
|t Journal of Economics and Human Development
|v 000
|x 2253-0827
|
| 856 |
|
|
|u 1445-000-018-013.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 999 |
|
|
|c 944581
|d 944581
|
