يجب تسجيل الدخول أولا
Optimal Portfolio Construction Using Sharpe's Single Index Model: A Case Study of Amman Stock Exchange
| العنوان بلغة أخرى: |
بناء المحفظة المثلى باستخدام نموذج شارب للمؤشر الواحد: دراسة حالة لبورصة عمان للأوراق المالية |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | بني حمد، عرين غالب (مؤلف) |
| المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Bani Hamad, Areen Ghaleb |
| مؤلفين آخرين: | الربضي، ديما وليد حنا (مشرف) , الحلاق، سعيد سامي (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | اربد |
| الصفحات: | 1 - 83 |
| رقم MD: | 953111 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
51
| المستخلص: |
تهدف هذه الدراسة إلى اختبار قدرة نموذج شارب للمؤشر الواحد في بناء المحفظة المثلى. تستخدم هذه الدراسة العوائد اليومية للشركات المدرجة في بورصة عمان للأوراق المالية على الفترة من 1/كانون الثاني 2013 حتى 31/ كانون الأول 2017. إن النموذج المقترح مبني على حساب نقطة قطع ومن ثم اختيار الأسهم التي تزيد قيمة نسبة فائض العائد إلى بيتا لها عن هذه النقطة وحساب أوزان هذه الأسهم في المحفظة المثلى. ثم اختيار عشر أسهم في المحفظة المثلى من أصل ثلاثين سهما يمثلون عينة الدراسة. تبين النتائج باستخدام نموذج شارب للمؤشر الواحد بأن المحفظة المثلى تحقق عائد يومي يساوي 35%. وخطورة يومية تساوي 075.%. مقاسة بتباين العوائد. |
|---|
عناصر مشابهة
-
Optimal Portfolio Construction Using Sharpe‘s Single-Index Model: A Case Study of Amman Stock Exchange
بواسطة: الربضي، ديما وليد حنا منشور: (2022) -
Comparing portfolio selection models of markowitz and single index : a case study of Amman Stock Exchange during 2000 - 2006
بواسطة: المطر، علي خلف محمود منشور: (2007) -
How Many Securities From a Well - Diversified Portfolio in an Emerging Market ( Developing Countries ) ? A Case Study of Amman Stock Exchange
بواسطة: Al Qudah, Kamal A. منشور: (2004) -
Risk Modeling, Return Forecasting, and Optimal Portfolio Selection: An Empirical Study on Amman Stock Exchange
بواسطة: الشواورة، فواز خالد أحمد منشور: (2024) -
Finding the Optimal Sharpe Ratio in Continuous - Time Markets with and without a Risk-Free Assets in Amman Stock Exchange
بواسطة: الردايدة، ابراهيم صالح منشور: (2019)
