Systematic Risk and Time Scales: An Application of Wavelet Approach and Value at Risk in Amman Stock Exchange
| العنوان بلغة أخرى: |
المخاطر المنتظمة والتدرج الزمني: تطبيق نهج المويجات والقيمة عند الخطر في سوق عمان للأوراق المالية |
|---|---|
| المؤلف الرئيسي: | غرايبة، سخاء حسن (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | المولا، منى ممدوح (مشرف) |
| التاريخ الميلادي: |
2018
|
| موقع: | اربد |
| الصفحات: | 1 - 82 |
| رقم MD: | 953187 |
| نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
| اللغة: | الإنجليزية |
| الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
| الجامعة: | جامعة اليرموك |
| الكلية: | كلية الاقتصاد و العلوم الادارية |
| الدولة: | الاردن |
| قواعد المعلومات: | Dissertations |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
34
| المستخلص: |
نموذج تسعير الأصول المالية يفترض أن العائد المتوقع لأي أصل يعتمد على المخاطر المنتظمة التي يتم قياسها بالنسبة إلى محفظة السوق. تهدف هذه الدراسة إلى تقدير نموذج تسعير الأصول المالية باستخدام مقاييس زمنية مختلفة عن طريق تطبيق نهج المويجات والتي تعتبر الطريقة التجريبية الرئيسية لفحص الارتباط بين العائد على الأسهم والمخاطر المنتظمة ضمن مقاييس زمنية مختلفة في سوق عمان المالي، وذلك من خلال التطبيق على عينة من أسهم الشركات الصناعية وعددها 30 شركة المدرجة في السوق للفترة الزمنية الممتدة بين ٢٠٠٦ إلى 2016. أظهرت النتائج أن نهج المويجات يعتبر أداه مناسبة لاختبار نموذج تسعير الأصول المالية ضمن مقاييس زمنية مختلفة، لكن لم يتم دعم فحص هذا النموذج بناءا على المقاييس الزمنية المستخدمة في نهج المويجات، مع أن المخاطر المنتظمة والتي تم تقديرها في هذه الدراسة أظهرت استجابتها للتدرج الزمني واستخدام مقاييس زمنية مختلفة، وهذا يتطابق مع التوقعات النظرية التي تفترض أن المستثمر لديه توجهات للاستثمار تختلف باختلاف الفترة الزمنية بسبب استراتيجيات التداول المختلفة والتي تعكس استراتيجيات الاستثمار في السوق المالي. بالإضافة إلى ذلك، تم تحليل تأثير مقاييس الوقت المختلفة على القيمة عند الخطر، وأظهرت النتائج أن هذه القيمة تتأثر باختلاف الفترة الزمنية بحيث تزيد قيمتها في الفترات الزمنية القصيرة. |
|---|
عناصر مشابهة
-
Liquidity Risk And Asset Pricing : Evidence From Amman Stock Exchange
بواسطة: بني هاني، محمد أحمد منشور: (2017) -
Liquidity Risk and Asset Pricing: Evidence from Amman Stock Exchange
بواسطة: Bani Hani, Mohammad Ahmad منشور: (2015) -
The Effect of Aggregate Volatility Risk on Asset Pricing: The Case of Amman Stock Exchange
بواسطة: Anber, Rana Mohammad منشور: (2016) -
Finding the Optimal Sharpe Ratio in Continuous - Time Markets with and without a Risk-Free Assets in Amman Stock Exchange
بواسطة: الردايدة، ابراهيم صالح منشور: (2019) -
The Effect of Liquidity Risk on Stock Returns: The Case of Amman Stock Exchange during (2004-2013)
بواسطة: بطاينة، محمد علي منشور: (2015)
