LEADER |
02981nam a22002897a 4500 |
001 |
1624693 |
024 |
|
|
|3 10.35156/0505-000-017-009
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b الجزائر
|
100 |
|
|
|a زيات، عادل
|g Ziat, Adel
|e مؤلف
|9 471231
|
245 |
|
|
|a تطبيق طريقة دلتا الطبيعي لحساب القيمة المعرضة للخطر في بعض المحافظ المالية في الأسواق الناشئة
|
246 |
|
|
|a The Application of Delta-Normal Method to Comput Value- at- Risk on Some Financial Portfolios in Emerging Markets
|
260 |
|
|
|b جامعة قاصدي مرباح ورقلة
|c 2017
|
300 |
|
|
|a 105 - 116
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من دقة طريقة التوزيع الطبيعي لحساب القيمة المعرضة للخطر، ومن أجل تقييم هذا النموذج تم استخدام اختبار Shapiro-Wilk لتحديد ما إن كانت عوائد المحفظة تتبع التوزيع الطبيعي. تم احتساب الخسائر اليومية باستخدام سلسلة زمنية مكونة من 2200 سعر إغلاق خلال الفترة المتمددة من 2008-2011. كما تم اختيار الأسهم وأسعار الصرف من خمسة أسواق أوراق مالية ناشئة. لحساب القيمة المعرضة للخطر اعتمدت الدراسة على مستوي ثقة 99% وعشرة أيام مدي زمني. أهم نتيجة تم التوصل إليها أن العوائد لا تتبع التوزيع الطبيعي وبالتالي فإن الطريقة المقترحة لا تعتبر مرضية لتقدير الخسائر المحتملة.
|
520 |
|
|
|b This study aims to investigate the accuracy of the Delta-Normal method of computing Valueat- Risk, and in order to evaluate his quality, shapiro-Wilk test is used to determine if the returns of the portfolio are well-modeled by a normal distribu-tion .Daily loss is calculated with using 2200 days historical data belonging the period 2008-2016. Stocks are chosen from five emerging Stock Exchange. Calculation is made for 99 % confidence level and ten days holding periods. One of our main conclusion isthat the return are not normally distributed, and the method do not provide satisfactory evaluation of possible losses.
|
653 |
|
|
|a الأسواق المالية
|a المخاطر المالية
|a المحافظ المالية
|
692 |
|
|
|a مخاطر السوق
|b Financial Portfolio
|
692 |
|
|
|a محفظة مالیة
|b Value At Risk
|
692 |
|
|
|a أسواق أوراق مالیة ناشئة
|b Emerging Stock Markets
|
692 |
|
|
|a قیمة معرضة للخطر
|b Risk Market
|
773 |
|
|
|4 الاقتصاد
|6 Economics
|c 009
|e El-Bahith Review
|f Mağallaẗ al-bāḥiṯ
|l 017
|m ع17
|o 0505
|s مجلة الباحث
|v 000
|x 1112-3613
|
856 |
|
|
|u 0505-000-017-009.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
999 |
|
|
|c 874655
|d 874655
|