ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > اختبار نموذج السير العشوائي في...>الوصف

اختبار نموذج السير العشوائي في بورصة الجزائر: تحليل سلوك المؤشر Dzair Index للفترة من 2008-2015

المصدر: مجلة العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية
الناشر: جامعة محمد بوضياف المسيلة - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: بلفيطح، ريمة العمري (مؤلف)
المجلد/العدد: ع17
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 265 - 279
ISSN: 1112 - 8984
رقم MD: 907203
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
أسعار الأسهم | كفاءة السوق | الأسواق المالية | البورصة الجزائرية | مؤشرات الأداء
كلمات المؤلف المفتاحية:
نموذج السير العشوائي | بورصة الجزائر | مؤشر بورصة الجزائر Dzair Index | الكفاءة عند المستوى الضعيف | اختبار التوزيع الطبيعي | اختبار الارتباط المتسلسل | اختبار التكرارات | اختبار جذر الوحدة | Random Walk Model | Algiers Stock Exchange | Dzair Index | Weak - Form Efficiency | Normality Test | Auto Correlation Test | Runs Test | Unit Root Test
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى اختبار نموذج السير العشوائي لبورصة الجزائر باستخدام بيانات أسبوعية لمؤشر البورصة Dzair Index للفترة (2008-2015) تم اختبار التوزيع الطبيعي - لسلسلة الأسعار وسلسلة العوائد الأسبوعية بالإضافة إلى تطبيق ثلاثة اختبارات إحصائية مختلفة هي: اختبار جذر الوحدة، اختبار التكرارات، واختبار الارتباط الذاتي. توصلت الدراسة إلى أن عوائد المؤشر تتبع فرضية السير العشوائي، في حين أن نتائج اختبار سلسلة الأسعار الأسبوعية كانت متباينة، ما يدل على أنه لا يمكن الحكم على كفاءة بورصة الجزائر عند المستوى الضعيف. وهذه النتيجة غير بعيدة عن نتائج الدراسات التي تمت في بعض الأسواق الناشئة.

This study aims to test the Random walk Hypothesis for Algiers Stock Exchange, using weekly prices and weekly returns for the index "Dzair Index" over the period (2008-2015). The study tested the normal distribution for the weekly price and weekly returns series in addition to the application of three different statistical tests, namely: Unit Root Test, Runs Test, and Auto correlation. The study found that the index returns follow the Random Walk Hypothesis, while the test results of the weekly price series were different which means that it can not be judged on the efficiency of Algiers Stock Exchange at a weak form. This results is similar from the results of studies that have been in some of emerging markets.
ISSN: 1112 - 8984

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.